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    更多銀行須立“生前遺囑”

    2021-10-26 09:41:17 中國銀行保險報網  胡楊

      隨著《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》于今年12月1日起施行,制定恢復和處置計劃正式成為19家國內系統重要性銀行的“規定動作”。算上此前《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法》明確的“調整后表內外資產達到3000億元人民幣及以上的存款類金融機構”以及設立時須提交恢復和處置計劃的民營銀行,我國將有數十家銀行面臨集團層面恢復和處置計劃的制定任務。

      更多國內銀行進入“生前遺囑”時代

      我國這方面頂層設計正式落地之前,國內編制恢復和處置計劃的銀行主要分為四類:一是已被金融穩定理事會列為全球系統性重要銀行的中國銀行、工商銀行、農業銀行建設銀行,必須按金融穩定理事會要求提交恢復和處置計劃;二是所屬集團被金融穩定理事會列為全球系統重要性金融機構的銀行須參與到集團恢復和處置計劃的制定中,平安銀行(000001,股吧)就屬這種情況;三是諸如浦發銀行(600000,股吧)、光大銀行(601818,股吧)、民生銀行(600016,股吧)等部分股份制銀行,雖然它們不屬于全球系統性重要銀行,但在成立海外機構時被當地監管機構要求制定恢復和處置計劃,以降低母行系統性風險對國外分支機構的影響;四是民營銀行,制定恢復和處置計劃早在2016年就被明確寫進《關于民營銀行監管的指導意見》中。

      隨著《銀行保險機構恢復和處置計劃實施暫行辦法》和《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》相繼出臺,須制定恢復和處置計劃的銀行范圍明顯擴容。相較于工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等已經具備較為成熟的恢復和處置計劃制定經驗的大型銀行,絕大多數其他類型銀行都屬首次接觸恢復和處置計劃,缺少對于指標、數據、各類選項的必要認知。

      因此,在上海金融與發展實驗室主任曾剛看來,監管部門可以組織部分先進銀行提升專項培養,引導國內銀行提升恢復和處置計劃的制定能力,實現風險管理水平的提高。

      制定處置計劃應因“行”而異

      《中國銀行保險報》注意到,由于資產占平安集團總資產超過一半,平安銀行早在2014年初就啟動了自己的恢復和處置計劃,基于銀行風險與資本管理,對銀行核心業務的數據和流程詳細梳理,并結合壓力的情景分析與測試等方法,制定恢復與處置的觸發機制和策略。平安銀行也因此成為國內第一家在境內分支和網點全面啟動這一項目的股份制商業銀行。

      對于民營銀行來說,制定恢復和處置計劃則是開展經營的前提。由于民營銀行成立時間普遍不長,經營經驗不夠豐富,內部治理結構相對不完善,加之民營銀行本身信用基礎較為薄弱,面臨著比一般國有銀行更大的流動性風險和信用風險。

      更重要的是,民營銀行的市場定位就是為實體經濟特別是中小微企業、“三農”和社區,以及創業、創新人群提供更有針對性的金融服務,其穩健經營或有序退出是上述群體穩定發展的堅實保障。

      考慮到不同類型銀行規模差異、定位不同,有學者認為,就處置計劃而言,內容應當按機構類型有所區別。例如,民營銀行的規模通常比較小,從處置計劃的制定成本和實施效率考慮,當民營銀行出現流動性問題導致經營困難、無法維持關鍵性業務的情況下,銀行應協助監管部門采取處置措施退出市場。

      將壓力轉化為完善風控的動力

      事實上,有效的恢復和處置計劃不僅能滿足監管要求,讓銀行有信心度過危機,而且在正常經營情況下也能作為銀行行之有效的風險管理工具,發揮與現有風險管理的良好互補作用。

      據民生銀行風險管理與質量監控部王偉介紹,銀行現有風險管理和資本管理體系是順向思維,首先按照信用、市場、操作對風險進行分類,然后通過相關技術手段計算不同風險所需資本,并針對特定指標進行監控。這種自上而下的分塊風險管理模式容易造成手段和目標的脫節,不同類別風險孤立管理,缺乏互動,交叉風險地帶(如交易對手信用風險、交易業務中的操作風險)往往成為風險管理的薄弱環節和風險事件的“多發地帶”。而恢復和處置計劃則秉持逆向思維,直接將銀行置于倒閉的極端狀況下,然后再反推哪些關鍵指標的突破會導致這種風險,再有針對性地擬定恢復選項,從而使商業銀行從主觀上糾正過度追求風險的行為,對于引起重大損失的任何一個環節都充分重視,更保守地估計資本的充足程度,客觀上更努力地采取最新技術和方法計算抵御風險的資本需求。

      “好的風險管理不僅指的是正常經營狀況下的風險管理,還需要考慮到意外的特殊情況下、危機狀況下的可能性!泵裆y行風險管理與質量監控部劉呂科建議,在制定恢復和處置計劃時,銀行可以加強對自身發展戰略、組織架構、管理能力、數據系統方面的重審,全面評估壓力情景下的恢復能力,改進經營策略和風險管理能力。

      可以預見的是,銀行業未來的整體業務發展方向會更加復雜和多元,這就引發了一系列問題——有限的資源應該如何更合理地進行分配?大集團內部應該如何更好地規劃設施和服務的共享?海量的經營數據要怎樣更精確、更有效率地采集和傳輸?恢復和處置計劃作為一整套工具,包含關鍵實體的識別、業務線梳理、數據IT系統整合等多方面內容,涉及銀行整個經營和管理的方方面面、各個領域、各個部門。這也意味著,銀行可以借恢復和處置計劃的制定從多個維度改進自身風險決策水平。

    (責任編輯:李悅 )
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